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中国银行业从业人员资格考试教材:风险管理

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  《中国银行业从业人员资格考试教材:风险管理(2013年版)》能帮助从业人员和考生基本把握考试大纲的范围和深度。<br />  公共基础科目针对中国银行业所有从业人员而设计,基本覆盖了银行业从业人员应知应会的知识、技能、法律法规和职业操守要求。《中国银行业从业人员资格考试教材:风险管理(2013年版)》在编写的过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果,同时还查阅了各家金融机构网站已公开的资料,目的在于使教材尽可能地符合我国银行业发展的现状,以便于应试者复习备考,或者作为有志于从事银行工作的人员学习参考的资料。
精彩书摘
国际实践中,一般采用CVA作为信用风险的经济价值进行度量,结合风险暴露度量方法和违约概率的信息就可以对交易对手信用风险进行定价。CVA实际上就成为一种新型混合产品的价格,即Contingent CDS,是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。通过建立CVA交易台,可以实现对CCR的定价,集中对冲风险,实现交易对手信用风险有效管理。交易对手违约风险加权资产的计量;商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产;对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重;商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产。对于证券融资交易,商业银行采用权重法的,对银行账户,按照权重法的规定计量风险加权资产,对交易账户,交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重;商业银行采用内部评级法的,按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算。.信用估值调整风险加权资产的计量。除了计量交易对手违约风险加权资产,商业银行还需要对场外衍生工具交易计量信用估值调整风险加权资产。信用估值调整风险是指交易对手信用状况恶化、信用利差扩大导致商业银行衍生工具交易发生损失的风险。根据巴塞尔委员会的统计,在2008年全球金融危机中,仅1/3的交易对手信用风险是由于实际发生违约造成的,而其余2/3的损失是由于信用估值调整导致的。因此,信用估值调整已经成为国内外银行非常重视的议题。信用估值调整的计量有两种方法:单边信用估值调整和双边信用估值调整。单边的信用估值调整只假设一方具有信用风险(单边违约,认为被评估实体是无风险的)。双边的信用估值调整则考虑到交易双方都违约的风险。双边计量一直是争论的焦点,因为它会违反直觉。银行信用降级后,双边信用估值调整会下降,这表明银行从自身信用降级中获益。

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