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信用风险的建模、评估和对冲

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内容简介
  《信用风险的建模、评估和对冲》旨在研究信用风险定价发展中的数学模型,这一研究提供了信用风险数学研究理论和金融实践之间过渡的桥梁。《信用风险的建模、评估和对冲》的数学知识全面,给出了信用风险模型的结构化和约化形式,具有等级违约术语结构的一些套利自由模型做了详细地研究。

     目次:

(一)结构方法:信用风险概念;公司债务;第一阶段时间模型;第一通过时间;

(二)故障过程:随机时间故障率函数;随机时间的故障过程;鞅故障过程;几个随机时间的案例;

(三)约化形式模型:基于强度的违约索赔评估;条件独立违约;依赖违约;马尔科夫链;信用平移的马尔科夫模型;heath-jarrow-morton型模型;可违约市场利率;市场利率模型。  

  读者对象:数学、金融经济专业的学生老师和相关行业的从业人员。

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